Regression modelEconometrics / time series

非线性TGARCH模型

非线性TGARCH（阈值GARCH）模型扩展了标准的GARCH框架，允许等量大小的正向和负向冲击对未来波动率产生不同影响。它根据滞后残差的绝对值，并按符号阈值进行分割，来模拟条件波动率，从而捕捉到金融收益率序列中已充分记录的杠杆效应。

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非线性TGARCH模型

Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-tgarch-model

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