Regression modelEconometrics / time series
非线性恩格尔-格兰杰协整
非线性恩格尔-格兰杰协整将经典的双步恩格尔-格兰杰程序扩展到检测长期均衡，其中向均衡的调整是非线性的——例如，高于阈值比低于阈值更快，或受平滑过渡机制控制。它广泛应用于金融经济学、购买力平价检验和商品价格分析。
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来源
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
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