Regression modelEconometrics / time series
时变参数系统GMM
时变参数系统GMM（Time-Varying Parameter System GMM）是对Blundell-Bond系统广义矩估计量（System GMM）的扩展，允许回归系数随时间变化。该方法结合了基于工具变量的动态内生性修正与时变系数结构，能够同时捕捉滞后因变量的持续性以及回归量效应在不同时期的结构性变化。
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来源
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
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