Regression modelEconometrics / time series
面板ARDL边界检验
面板ARDL边界检验将Pesaran, Shin和Smith (2001)的边界检验程序扩展到面板数据，允许研究人员在不要求所有序列具有相同阶数的积分时，检验变量之间的长期协整关系。它广泛应用于宏观面板研究中，其中变量可以是I(0)、I(1)或两者的混合。
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来源
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-ardl-bounds-test
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