Regression modelEconometrics / time series

傅里叶-Phillips-Perron (Fourier PP) 单位根检验

傅里叶-PP 单位根检验扩展了经典的Phillips-Perron检验，通过在确定性分量中嵌入低频傅里叶项，使该检验能够处理未知数量的平滑、渐进的结构性断点（在水平或趋势上），而无需预先指定其发生时间和形态。

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傅里叶-Phillips-Perron (Fourier PP) 单位根检验

Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。