Regression model
布雷施-戈弗雷序列相关LM检验
布雷施-戈弗雷检验是一种用于回归残差序列相关的拉格朗日乘数检验，由特雷弗·布雷施（1978年）和莱斯利·戈弗雷（1978年）独立开发。与德宾-沃森检验不同，它可以检测任意选定阶数p的自相关，在模型包含滞后因变量时仍然有效，并产生明确的卡方P值，而不是不确定的区域——使其成为自相关检验的现代标准。
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来源
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/breusch-godfrey-test
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- ARIMA（自回归积分滑动平均）模型计量经济学↔ 比较
- 德宾-沃森自相关检验计量经济学↔ 比较
- 普通最小二乘法 (OLS) 回归计量经济学↔ 比较