Regression modelEconometrics / time series
傅里叶向量误差修正模型 (Fourier VECM)
傅里叶向量误差修正模型 (Fourier VECM) 在经典向量误差修正模型的基础上增加了低频三角函数项——正弦和余弦分量——以便在不预先指定结构性断裂的数量或时间的情况下，捕捉协整关系中平滑、渐进的结构性变化。它适用于多变量协整系统，其中长期均衡关系可能随时间发生渐进式漂移。
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来源
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-vecm
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