Regression modelEconometrics / time series
面板ADF单位根检验
面板增广迪基-富勒（面板ADF）单位根检验将经典的ADF框架扩展到面板数据集。通过汇集跨截面单元的信息，它实现了比单一序列ADF检验高得多的功效，从而允许研究人员在建模长期关系之前确定时间序列变量是平稳的还是积分阶数为一。
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来源
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-adf-unit-root-test
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