Regression modelEconometrics / time series
非线性Zivot-Andrews单位根检验
非线性Zivot-Andrews检验将经典的Zivot-Andrews结构性断点单位根检验进行了扩展，通过在检验回归中嵌入平滑转换非线性调整。该检验能够内生地搜索结构性断点，并允许均值回复的速度随距离吸引子的远近而变化，从而比单独的检验具有更强的针对非线性平稳备择假设的功效。
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来源
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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