Hypothesis testBreak unit-root tests
Lumsdaine-Papell双结构突变单位根检验
Lumsdaine-Papell检验由Robin Lumsdaine和David Papell于1997年提出，它将Zivot-Andrews单突变单位根检验扩展到允许时间序列的截距项和/或线性趋势中存在两个同步的结构突变。当数据被怀疑经历了两次重大的制度转变（例如政策变化、金融危机或战争），并且研究人员需要确定该序列是否仍然是一阶整合时，该检验在宏观经济学和金融学中被广泛使用。
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来源
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/lumsdaine-papell-test
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- Bai-Perron 多重结构断点检验计量经济学↔ 比较
- Lee-Strazicich LM单位根检验（含两个结构性断点）计量经济学↔ 比较
- 带有一个结构性断裂的Zivot-Andrews单位根检验计量经济学↔ 比较