Regression modelEconometrics / time series
面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）
面板系统GMM是一种用于动态面板数据的双方程GMM估计量，它将差分方程（使用滞后水平作为工具变量）与水平方程（使用滞后差分作为工具变量）堆叠起来。该方法由Blundell和Bond（1998）在Arellano和Bover（1995）的基础上开发，当滞后因变量高度持续或个体效应较大时，它是首选工具。
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来源
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-system-gmm
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