Ökonometria
409 módszer.
Econometrics / time series 251
ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Arellano-Bond GMM becslőARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök tesztAutoregresszív modell (AR)Bayesiánus ADF egységgyök tesztBayes-féle Autoregresszív (AR) ModellBayes-féle ARCH modellBayes ARDL Határok TesztBayes-féle ARIMA modellBayes-féle ARMA modellBayes-féle Dinamikus Feltételes Korrelációs GARCH (Bayes-féle DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayes-féle dinamikus panelmodellBayes-féle EGARCH modellBayes-féle fix hatású modellBayes-féle GARCH modellBayes-féle Granger-kauzalitásBayes-féle Hausman-tesztBayes-féle mozgóátlag (MA) modellBayesian NARDL: Nonlinear ARDL with Bayesian EstimationBayes-féle OLS (Bayes-féle Ordináris Legkisebb Négyzetek Regresszió)Bayes-féle paneladat-elemzésBayes-féle Phillips-Perron egységgyök tesztBayes-féle kvantil-kvantil regresszióBayes-féle véletlen hatások modellBayes-féle SARIMA modellBayes-féle strukturális VAR (B-SVAR) modellBayesian System GMMBayesian TGARCH (küszöbértékkel modellezett GARCH, bayes-i becsléssel)Bayes-féle Toda-Yamamoto kauzalitás tesztBayes-féle Vektor Autoregressziós Modell (BVAR)Bayes-féle Vektorhibakorrekciós Modell (Bayesian VECM)Bayes-féle súlyozott legkisebb négyzetek (Bayesian WLS)DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Arellano–Bond-becslő (Difference GMM)Dinamikus paneladats modellEGARCH modell (Exponenciális GARCH)Engle-Granger cointegrációs tesztFixált hatások modelljeFourier ADF egységgyöktesztFourier AR modellFourier ARCH modellFourier ARDL határvizsgálatFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA modellFourier ARMA modellFourier DCC-GARCH modellFourier dinamikus paneladats modellFourier EGARCH: Volatilitásmodellezés sima strukturális törésekkelFourier Engle-Granger cointegrationFourier fix hatás modellFourier GARCH modellFourier GLS (Fourier általánosított legkisebb négyzetek)Fourier Granger-kauzalitási tesztFourier Hausman-tesztFourier Johansen kointegrációs tesztFourier KPSS-teszt a stacionaritás vizsgálatára sima strukturális törésekkelFourier mozgóátlag (Fourier MA) modellFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-kiegészítésű közönséges legkisebb négyzetek)Fourier paneladat-analízisFourier Phillips-Perron (Fourier PP) egységgyök-tesztFourier Kvantilis-Kvantilis RegresszióFourier Random Effects ModellFourier SARIMA modellFourier SVAR (Fourier Strukturális Vektorautoregressziós) ModellFourier Rendszer GMMFourier TGARCH modellFourier Toda-Yamamoto Granger Kauzalitási TesztFourier VAR modellFourier Vektor Hiba-Korrektúra Modell (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier rugalmas súlyozott legkisebb négyzetek)Fourier Zivot-Andrews egységgyök-tesztGranger-kauzalitási tesztMozgóátlag (MA) modellA nemlineáris ADF egységgyök-teszt (KSS teszt)Nemlineáris Autoregresszív (NAR) modellNemlineáris ARCH modell (NARCH)Nonlineáris ARDL (NARDL) modellA NARDL (Nonlinear ARDL) határok tesztjeNemlineáris Arellano-Bond GMM dinamikus paneladatokhozNemlineáris ARIMA modellNemlineáris ARMA modell (NARMA)A nemlineáris DCC-GARCH modell (aszimmetrikus dinamikus feltételes korreláció)Nemlineáris differencia GMMNemlineáris Dinamikus Panel Adat ModellNemlineáris EGARCH modellNemlineáris Engle-Granger-féle kointegrációNemlineáris fixhatásos modellNemlineáris GARCH modellNemlineáris Általánosított Legkisebb Négyzetek (NGLS)Nemlineáris Granger-kauzalitási tesztNemlineáris Hausman specifikációtesztNemlineáris Johansen-féle kointegrációs tesztNemlineáris KPSS tesztNemlineáris Mozgóátlag (NMA) modellNemlineáris Autoregresszív Elosztott Késleltetésű Modell (NARDL)Nemlineáris OLS (nemlineáris legkisebb négyzetek)Nemlineáris paneladatelemzésNemlineáris PP egységgyök tesztNemlineáris véletlenhatás-modellNemlineáris SARIMA modellNemlineáris Strukturális Vektorautoregressziós (NL-SVAR) modellNemlineáris Rendszer GMMNonlineáris TGARCH modellNemlineáris Toda-Yamamoto kauzalitási tesztNemlineáris Vektorautoregressziós ModellNemlineáris Vektorhibakorrekciós Modell (Nonlinear VECM)Nemlineáris súlyozott legkisebb négyzetösszegek (NWLS)Nemlineáris Zivot-Andrews egységgyök tesztPanel ADF egységgyök tesztPanel autoregressziós (Panel AR) modellPanel ARDL határérték-tesztArellano-Bond GMM becslőPanel ARIMA modellPanel ARMA modellPanel adattag elemzésePanel DCC-GARCH modellDinamikus panel regressziós modellPanel EGARCH – Exponenciális GARCH paneladatokraPanel Engle-Granger kointegrációs tesztPanel fix hatás modellPanel GARCH modellPanel általánosított legkisebb négyzetek (Panel GLS)Panel Granger-kauzalitási tesztHausman-panel tesztPanel Johansen Kointegrációs TesztHadri Panel KPSS Stacionaritási TesztPanel nemlineáris autoregresszív elosztott késleltetésű (Panel NARDL) modellPanel OLS (Egyesített Ordináris Legkisebb Négyzetek)Panel Phillips-Perron egységgyök teszt[MISSING HUNGARIAN TRANSLATION]Panel random hatás modellPanel SARIMA modellPanel SVAR (Panel Strukturális Vektorautoregressziós) modellPanel System GMM (Blundell–Bond becslő)Panel TGARCH (Threshold GARCH paneladatokhoz)Panel Toda-Yamamoto kauzalitási tesztPanel Vektor Hiba-Kiegyenlítő Modell (Panel VECM)Panel Zivot-Andrews egységgyök-teszt strukturális törésselPhillips-Perron egységgyök tesztQuantile-on-Quantile (QQ) RegresszióRobuszt Augmentált Dickey-Fuller Egységgyök TesztRobuszt Autoregresszív ModellRobusztus ARCH modellRobuszt ARDL határvizsgálat azদেখkointegrációraRobusztus Arellano-Bond GMM becslőRobusztus ARIMA modellRobusztus ARMA modellRobuszt dinamikus kovariancia GARCH (Robust DCC-GARCH)Robuszt Differencia GMMRobuszt dinamikus panelmodellRobusztus EGARCH modellRobusztus Engle-Granger kointegrációs tesztRobusztus Fixhatású ModellRobuszt GARCH modellRobusztus általánosított legkisebb négyzetek (Robust GLS)Robusztus Granger-kauzalitási tesztRobuszt Johansen-féle kointegrációs tesztRobuszt KPSS-teszt az stacionaritásraRobuszt Mozaikátlag (MA) ModellRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) modellRobusztus OLS (OLS robusztus standard hibákkal)Robuszt paneladat-elemzésRobusztus Phillips-Perron (PP) egységgyök-tesztRobuszt Kvantiális-Kvantiális (RQQR) RegresszióRobuszt véletlenhatás modellRobuszt SARIMA modellRobuszt Strukturális Vektorautoregressziós (Robust SVAR) ModellRobuszt Rendszer GMMRobust TGARCHRobusztus Vektorautoregressziós (Robust VAR) modellRobusztus Vektorhibakorrekciós Modell (Robust VECM)Robuszt Súlyozott Legkisebb Négyzetek (Robuszt WLS)Robuszt Zivot-Andrews tesztSARIMA modellStrukturális törést tartalmazó egységgyök-teszt (ADF)Strukturális töréses AR modellStrukturális töréspontos ARCH modellStrukturális törést vizsgáló ARDL határtestStrukturális töréses ARIMA modellStrukturális törés DCC-GARCH modellStrukturális töréskülönbség GMMModell a strukturális törésekkel bővített dinamikus paneladatokhozSzerkezeti töréses EGARCH modellStrukturális törés Engle-Granger kointegrációs tesztModell strukturális törésekkel és fixhatásokkalGLS strukturális törésekkelStrukturális törés Granger-kauzalitásStrukturális törés Hausman-tesztStrukturális törés Johansen-féle kointegrációs tesztKPSS strukturális törés tesztStrukturális törés MA modellStrukturális törés NARDLStrukturális töréspont OLSPanel adatszerkezet-törés elemzésePhillips-Perron strukturális törés egységgyök tesztStrukturális töréspontok kvantil-kvantil regressziójaStrukturális töréspont-szórásnégyzet-modellStrukturális töréspontú SARIMA modellStrukturális töréses SVAR modellStructural Break System GMMStructural Break TGARCHStrukturális törés Toda-Yamamoto kauzalitási tesztStrukturális töréspontú Vektorautoregressziós modellVektorhibakorrekciós modell strukturális törésekkel (SB-VECM)Structural Break WLSZivot-Andrews strukturális törés-teszt egységgyök jelenlétéreStrukturális Vektor Autoregresszió (SVAR)TGARCH modell (küszöb GARCH)Időben Változó Paraméterű ADF Egységgyök TesztIdőtartam-változó Autoregresszív Modell (TVP-AR)Az időben változó paraméterű ARCH modell (TVP-ARCH)Időtől függő paraméterű ARDL határvizsgálatIdőben változó paraméterű Arellano-Bond GMMIdőben Változó Paraméterű ARIMA Modell (TVP-ARIMA)Időben Változó Paraméterű ARMA Modell (TVP-ARMA)Időfüggő Paraméterű DCC-GARCH ModellIdőben változó paraméterű differencia GMMIdőben változó paraméterű dinamikus panelmodellIdőfüggő Paraméterű EGARCH ModellIdőközönként Változó Paraméterű Engle-Granger KointegrációIdőben Változó Paraméter Fix Hatás ModellIdőfüggő Paraméterű GARCH Modell (TVP-GARCH)Időben Változó Paraméter GLS (TVP-GLS)Időben Változó Paraméterű Granger-kauzalitásIdőben Változó Paraméter Hausman TesztIdőben változó paraméterű Johansen-kointegrációIdőtől függő paraméterű KPSS tesztIdőben változó paraméterű MA-modellIdőben Változó Paraméterű NARDL (TVP-NARDL)Időben Változó Paraméterű OLS (TVP-OLS)Időben változó paraméterű paneladat-elemzésIdőtartam-változó paraméterű Phillips-Perron egységgyök tesztIdőfüggő Paraméterű Kvantilis-Kvantilis (TVP-QQ) RegresszióIdőben Változó Paraméterű Véletlen Hatású ModellIdőben változó paraméterű SARIMA modell (TVP-SARIMA)Időben Változó Paraméterű SVAR Modell (TVP-SVAR)Időtartam-változó paraméterrendszer GMMIdőben Változó paraméterű TGARCH modellIdőben Változó Paraméterű Toda-Yamamoto KauzalitásIdőfüggő Paraméterű VAR Modell (TVP-VAR)Időben Változó Paraméterű VECM (TVP-VECM)Időtartam-változó Paraméterű WLS (TVP-WLS)Időtartam-változó Zivot–Andrews egységgyök tesztToda-Yamamoto kauzalitási tesztVektorautoregresszió (VAR)Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálat
Regression-model 71
Kétszakaszos legkisebb négyzetek (2SLS / IV) regresszióARCH-LM teszt volatilitásklaszterezésreARDL Határvizsgálat (Pesaran Határvizsgálat)ARFIMA: Törtrészesített ARMA modellARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellAugmented Dickey-Fuller (ADF) egységgyök-tesztAugmented Mean Group (AMG) EstimátorBayesian Vector Autoregression (BVAR)Breusch-Godfrey LM-próba soros korrelációraBreusch-Pagan teszt a heteroszkedaszticitásraCCEMG (Common Correlated Effects Mean Group) becslőSzámítható Általános Egyensúlyi (CGE) ModellA Chow-teszt a szerkezeti törések kimutatásáraKointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)Konform előrejelzés idősorok előrejelzéséhezCroston-módszer szakaszos keresletreA különbség-különbségek (Diff-in-Diff) módszerDinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE) modellDurbin-Watson-teszt az autokorreláció kimutatásáraDinamikus Legkisebb Négyzetek (DOLS) becslőExponenciális GARCH (EGARCH)ETS: Hiba, Trend, Szezonális Exponenciális SzintezésEgyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)Faktorelosztott Vektorautoregresszió (FAVAR)Fixált hatások panelmodellTeljesen Módosított OLS (FMOLS) becslőA GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellGARCH modell (volatilitás-előrejelzés)GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Általánosított Nyomatékok Módszere (GMM) BecslésGranger CausalityA Hausman-specifikációteszt (FE vs. RE)Heckman-minta-kiválasztási modell (Heckit / Tobit II. típus)Holt-Winters hármas exponenciális simításKPSS stacionaritási tesztMarkov-izmusú rezsimváltó modell (MS-AR / MS-VAR)Multinomiális logisztikus regresszióNemlineáris Autoregresszív Elosztott Késleltetésű (NARDL) ModellNegatív binomiális regresszióRegresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelOrdinális logisztikus regresszió (Ordinális logit/probit)Panelointegrációs tesztek (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneladatok rögzített hatású modelljePanel Vektor Autoregresszió (Panel VAR)Phillips-Perron (PP) egységgyök-tesztPoisson és Negatív Binomiális RegressziókProbit Regressziós ModellProphetKvantilis regresszióRamsey RESET teszt a funkcionális forma vizsgálatáraVéletlenhatásos modell paneladatokhozPanelmodell véletlen együtthatókkalRegressziós diszkontinuitási dizájn (RDD)Szezonális ARIMA (SARIMA)SARIMAXLátszólag Független Regressziók (SUR)Térbeli regresszió (térbeli lag és térbeli hibamodellek)Simulált Áttérés Autoregresszív (STAR) ModellÁllapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Sztochasztikus határanalízis (SFA)Strukturális idősori modell (Alap Strukturális Modell)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSA Theta-módszerHáromlépéses legkisebb négyzetek (3SLS)Küszöbértékű és sima átmenetű Vektor Autoregresszió (TVAR / STVAR)Feltételes RegresszióTobit cenzorált regressziós modellVektor Autoregressziós (VAR) ModellVektorhibakorrekciós modell (VECM)White-teszt heteroszkedaszticitásra