Maki kointegrációs teszt
A Maki kointegrációs teszt kiterjeszti a kointegrációs vizsgálatot, lehetővé téve ismeretlen számú endogén módon meghatározott strukturális törések figyelembevételét a kointegrációs kapcsolatban. A Maki (2012) által bevezetett teszt Gregory és Hansen (1996) munkájára épül, lehetővé téve a kointegráció kimutatását akkor is, ha a kapcsolatok politikai változások, intézményi reformok vagy alapvető rezsimváltások miatt eltolódnak. Ez elengedhetetlen az alkalmazott idősoros elemzésekhez, ahol a strukturális változások gyakoriak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/maki-cointegration-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Keresztmetszeti ARDLÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel DF-GLSÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel KSSÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →