Dinamikus Legkisebb Négyzetek (DOLS) becslő
A dinamikus OLS egy koincidens regressziós becslő, amelyet Stock és Watson (1993) vezetett be az I(1) változók közötti hosszú távú kapcsolat helyreállítására. Bővíti a statikus regressziót a differenciált magyarázó változók vezetettségeivel és késleltetéseivel, paraméteresen korrigálva az endogenitási torzítást, így a hosszú távú együttható becsülhető legkisebb négyzetekkel.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/dols-estimator
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Augmented Mean Group (AMG) EstimátorÖkonometria↔ összehasonlítás
- CCEMG (Common Correlated Effects Mean Group) becslőÖkonometria↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panelointegrációs tesztek (Pedroni, Kao, Westerlund)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →