Panel sima átmenetű regresszió
A Panel Sima Átmenetű Regresszió (PSTR) modellek nemlineáris panelkapcsolatokat írnak le, ahol az együtthatók simán (nem hirtelen) váltanak a rezsimek között, amint egy átmeneti változó átlép bizonyos küszöbértékeket. Gonzalez et al. (2005) vezette be, és kiterjeszti az egyváltozós sima átmenetű autoregressziós (STAR) modelleket panelekre, megragadva a gazdasági viselkedés fokozatos eltolódásait. Ez a megközelítés reális, amikor a kiigazítási költségek sima (nem hirtelen) rezsimváltásokat okoznak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Interaktív fixhatásokÖkonometria↔ összehasonlítás
- Küszöb Panel VARÖkonometria↔ összehasonlítás
- Időben változó paraméterű faktor-bővített VAR (TVP-FAVAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →