Robusztus Arellano-Bond GMM becslő
A robusztus Arellano-Bond GMM becslő az Arellano-Bond differenciáls GMM megközelítést alkalmazza dinamikus paneladatsorokon, miközben heteroszkedaszticitás- és autokorreláció-konzisztens (robuztus) standard hibákat számít. Ez a kombináció kezeli a Nickell-torzítást a késleltetett függő változók esetében, és egyidejűleg megbízható következtetéseket tesz lehetővé, ha a hibák varianciája egységenként vagy időszakonként eltérő.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM becslőÖkonometria↔ compare
- Arellano–Bond-becslő (Difference GMM)Ökonometria↔ compare
- Dinamikus paneladats modellÖkonometria↔ compare
- Arellano-Bond GMM becslőÖkonometria↔ compare
- Panel fix hatás modellÖkonometria↔ compare
- Panel System GMM (Blundell–Bond becslő)Ökonometria↔ compare
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →