Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) modell
A Robust NARDL modell a Shin, Yu és Greenwood-Nimmo (2014) által kidolgozott aszimmetrikus kointegrációs keretrendszert házasítja kiugró értékeket (outlier) ellenálló becslési eljárásokkal. Szétbontja a magyarázó változókat pozitív és negatív részleges összegekre, határérték-teszttel (bounds test) vizsgálja az aszimmetrikus hosszú távú kapcsolatokat, és a legkisebb négyzetek (OLS) kritériumát M- vagy MM-becslővel helyettesíti, hogy ellenálljon a makroökonómiai és pénzügyi idősorokban gyakori, nagy befolyású pontoknak (leverage points) és additív kiugró értékeknek.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Határvizsgálat (Pesaran Határvizsgálat)Ökonometria↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ compare
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →