ScholarGate
Asszisztens
Regression modelEconometrics / time series

Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) modell

A Robust NARDL modell a Shin, Yu és Greenwood-Nimmo (2014) által kidolgozott aszimmetrikus kointegrációs keretrendszert házasítja kiugró értékeket (outlier) ellenálló becslési eljárásokkal. Szétbontja a magyarázó változókat pozitív és negatív részleges összegekre, határérték-teszttel (bounds test) vizsgálja az aszimmetrikus hosszú távú kapcsolatokat, és a legkisebb négyzetek (OLS) kritériumát M- vagy MM-becslővel helyettesíti, hogy ellenálljon a makroökonómiai és pénzügyi idősorokban gyakori, nagy befolyású pontoknak (leverage points) és additív kiugró értékeknek.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) modell
ARDL Határvizsgálat (Pes…Regresszió Ordináris Leg…Kvantilis regresszió

Források

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust NARDL (Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-nardl · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026