Panel Engle-Granger kointegrációs teszt
A Panel Engle-Granger kointegrációs teszt a klasszikus kétlépéses Engle-Granger eljárást terjeszti ki paneladatokra, lehetővé téve a kutatók számára, hogy egyszerre több keresztmetszeti egységben lévő integrált változók hosszú távú egyensúlyi kapcsolatait vizsgálják. Pedroni (1999) olyan panelstatisztikákat fejlesztett ki, amelyek az egységeken átívelő információkat halmozzák, miközben megengedik a heterogén rövid távú dinamikát, valamint az egyéni szintű interceptumokat és trendeket.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Engle-Granger cointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel ADF egységgyök tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel ARDL határérték-tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Johansen Kointegrációs TesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Vektor Hiba-Kiegyenlítő Modell (Panel VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →