ScholarGate
Asszisztens
Regression modelEconometrics / time series

Panel Engle-Granger kointegrációs teszt

A Panel Engle-Granger kointegrációs teszt a klasszikus kétlépéses Engle-Granger eljárást terjeszti ki paneladatokra, lehetővé téve a kutatók számára, hogy egyszerre több keresztmetszeti egységben lévő integrált változók hosszú távú egyensúlyi kapcsolatait vizsgálják. Pedroni (1999) olyan panelstatisztikákat fejlesztett ki, amelyek az egységeken átívelő információkat halmozzák, miközben megengedik a heterogén rövid távú dinamikát, valamint az egyéni szintű interceptumokat és trendeket.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanApply, compare, get guidance
Tools & resources
Diák letöltése
Learn & explore
VideóHamarosan

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653
  2. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-engle-granger-cointegration

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett

Hivatkozik rá

ScholarGatePanel Engle-Granger Cointegration (Panel Engle-Granger Cointegration Test). Letöltve 2026-06-17, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-engle-granger-cointegration · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026