Robusztus OLS (OLS robusztus standard hibákkal)
A robusztus OLS a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazza az együtthatók becslésére, majd a klasszikus standard hibákat heteroszkedaszticitás-konzisztens (HC) standard hibákkal – gyakran White-féle standard hibáknak nevezik – helyettesíti. Ezáltal a pontbecslések változatlanok maradnak, miközben érvényes t-statisztikákat és konfidencia-intervallumokat eredményez, még akkor is, ha a hibavariancia nem állandó a megfigyelések között.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Források
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Általánosított legkisebb négyzetek (GLS)Statisztika↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Panel fix hatás modellÖkonometria↔ compare
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ compare
- Robusztus általánosított legkisebb négyzetek (Robust GLS)Ökonometria↔ compare
- Súlyozott legkisebb négyzetek (WLS)Statisztika↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →