Fourier ARMA modell
A Fourier ARMA modell a klasszikus Autoregresszív Mozgóátlag (ARMA) keretrendszert egészíti ki alacsony frekvenciájú Fourier (szinusz és koszinusz) tagokkal, hogy megragadja az idősor átlagának vagy trendjének sima, fokozatos eltolódásait. A dummy-változó alapú megközelítésekkel ellentétben nem igényel előzetes tudást arról, hogy mikor következett be a strukturális változás, hanem rugalmas trigonometrikus függvényekkel közelíti azt.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-arma-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Fourier ARDL határvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier VAR modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Nemlineáris ARMA modell (NARMA)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →