Strukturális töréspontos ARCH modell
A strukturális töréspontos ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) modell Engle (1982) keretrendszerének kiterjesztése, amely explicite figyelembe veszi a feltételes szórás folyamatának hirtelen, állandó eltolódásait. A szórásbeli strukturális töréspontok figyelmen kívül hagyása miatt az ARCH paraméterek hamis tartósságot mutatnak; a töréspont-indikátorok vagy rezsimspecifikus paraméterek beépítése pontosabb volatilitási becsléseket és jobb illeszkedést eredményez.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ compare
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ compare
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →