Panelointegrációs tesztek (Pedroni, Kao, Westerlund)
A panelointegrációs tesztek azt vizsgálják, hogy az integrált változók egy csoportja stabil, hosszú távú egyensúlyi kapcsolatot oszt-e meg a keresztmetszeti egységek paneljén keresztül. Pedroni (1999, 2004) heterogén panel teszteket kínál hét statisztikával, Kao (1999) egy ADF-alapú homogén panel tesztet, Westerlund (2007) pedig hibakorrekciós alapú teszteket ad, amelyek robusztusak a strukturális törésekre és a keresztmetszeti függőségre.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) EstimátorÖkonometria↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →