Nemlineáris Arellano-Bond GMM dinamikus paneladatokhoz
A nemlineáris Arellano-Bond GMM kiterjeszti a klasszikus Arellano-Bond differencia-GMM keretet olyan panelmodellekre, ahol a feltételes átlagfüggvény nemlineáris a paraméterekben vagy a változókban. A becsléshez a függő változó lekésztett szintjeit használja instrumentumként az egyedi fixhatások eltávolítását célzó első differencia után, ami konzisztens becsléseket eredményez rövid dinamikus panelekben, nemlineáris specifikációkkal, mint például számlálási, időtartam- vagy multiplikatív modellek.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
Összehasonlítás egymás mellett →Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →