ScholarGate
Asszisztens
Regression modelEconometrics / time series

Fourier OLS (Fourier-kiegészítésű közönséges legkisebb négyzetek)

A Fourier OLS egy olyan OLS regresszió, amelyet úgy bővítenek, hogy alacsony frekvenciájú trigonometrikus (szinusz és koszinusz) tagokat adnak a regresszor mátrixhoz. Ezek a Fourier-komponensek a regressziós kapcsolat sima, fokozatos strukturális változásait közelítik az idő múlásával, anélkül, hogy ismerni kellene a törések számát, időzítését vagy formáját.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDiák letöltése

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-ols

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett
ScholarGateFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-ols · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026