Fourier OLS (Fourier-kiegészítésű közönséges legkisebb négyzetek)
A Fourier OLS egy olyan OLS regresszió, amelyet úgy bővítenek, hogy alacsony frekvenciájú trigonometrikus (szinusz és koszinusz) tagokat adnak a regresszor mátrixhoz. Ezek a Fourier-komponensek a regressziós kapcsolat sima, fokozatos strukturális változásait közelítik az idő múlásával, anélkül, hogy ismerni kellene a törések számát, időzítését vagy formáját.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-ols
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Fourier ARDL határvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Nemlineáris OLS (nemlineáris legkisebb négyzetek)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális töréspont OLSÖkonometria↔ összehasonlítás
- Időben Változó Paraméterű OLS (TVP-OLS)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →