Nemlineáris Általánosított Legkisebb Négyzetek (NGLS)
A Nemlineáris Általánosított Legkisebb Négyzetek (NGLS) a klasszikus ÁLN keretrendszert olyan regressziós modellekre terjeszti ki, ahol a középérték-függvény nemlineáris a paraméterekben. Számításba veszi a nem-szférikus hibákat – heteroszkedaszticitást vagy autokorrelációt – a nemlineáris célfüggvény előzetes súlyozásával egy becsült hibakovariancia-mátrixszal, ami konzisztens és aszimptotikusan hatékony becsléseket eredményez.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Általánosított Nyomatékok Módszere (GMM) BecslésÖkonometria↔ compare
- Látszólag Független Regressziók (SUR)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →