Megszorítások nélküli MIDAS Regresszió
A U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) egy olyan regressziós keretrendszer, amelyet vegyes frekvenciájú adatok kezelésére terveztek – amikor a magyarázó változók különböző mintavételi frekvenciákon érkeznek (pl. havi GDP vegyítve napi részvényhozamokkal). A Ghysels és munkatársai által (2007) bevezetett módszer kiküszöböli az eredeti MIDAS megközelítés korlátozó polinom lag-struktúra megkötéseit, lehetővé téve a magas frekvenciájú információk teljesebb kihasználását. Ez a rugalmasság ideálissá teszi az azonnali előrejelzéshez (nowcasting) és a valós idejű gazdasági előrejelzéshez.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/u-midas
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- DCC-MIDASÖkonometria↔ összehasonlítás
- GARCH-MIDASÖkonometria↔ összehasonlítás
- Helyi projekciókÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →