Aszimmetrikus Erőteljes ARCH (APARCH): Rugalmas volatilitásmodellezés pénzügyi hozamokhoz
Az APARCH modellt, amelyet Ding, Granger és Engle (1993) vezetett be a tőzsdei hozamok hosszú távú memóriatulajdonságainak vizsgálata során, kiterjeszti a GARCH családra azáltal, hogy lehetővé teszi mind a feltételes volatilitás hatványozott transzformációját, mind az aszimmetrikus választ a pozitív és negatív sokkokra. A modell legalább hét jól ismert ARCH-típusú specifikációt foglal magában speciális esetekként, így egységes keretet biztosít a volatilitás modellezéséhez a pénzügyi ekonometriában.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Ökonometria↔ compare
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →