A varianciainflációs faktor (VIF)
A varianciainflációs faktor (VIF) egy skaláris diagnosztikai statisztika, amelyet Donald Marquardt (1970) javasolt, és amely kvantifikálja, hogy egy becsült regressziós együttható varianciája mennyire növekszik a lineáris függőség – multikollinearitás – következtében az előrejelzők között egy legkisebb négyzetek (OLS) modellben. Rendszeresen alkalmazzák közgazdaságtanban, társadalomtudományokban és orvosbiológiai kutatásokban, amikor az elemzők arra gyanakszanak, hogy két vagy több független változó elég szorosan együtt mozog ahhoz, hogy destabilizálja az együtthatóbecsléseket.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/variance-inflation-factor
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- KondíciószámÖkonometria↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Ridge RegressionGépi tanulás↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →