ScholarGate
Asszisztens
Regression modelMulticollinearity diagnostics

A varianciainflációs faktor (VIF)

A varianciainflációs faktor (VIF) egy skaláris diagnosztikai statisztika, amelyet Donald Marquardt (1970) javasolt, és amely kvantifikálja, hogy egy becsült regressziós együttható varianciája mennyire növekszik a lineáris függőség – multikollinearitás – következtében az előrejelzők között egy legkisebb négyzetek (OLS) modellben. Rendszeresen alkalmazzák közgazdaságtanban, társadalomtudományokban és orvosbiológiai kutatásokban, amikor az elemzők arra gyanakszanak, hogy két vagy több független változó elég szorosan együtt mozog ahhoz, hogy destabilizálja az együtthatóbecsléseket.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDiák letöltése

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/variance-inflation-factor

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett

Hivatkozik rá

ScholarGateVariance Inflation Factor (Variance Inflation Factor (VIF)). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/variance-inflation-factor · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026