Robusztus ARIMA modell
A robusztus ARIMA kiterjeszti a klasszikus ARIMA keretrendszert, hogy az észlelje és korrigálja a kiugró értékek és a strukturális törések hatását a becslés során. Az anomális megfigyelések együttes azonosításával és a modellparaméterek újrabecslésével olyan együtthatóbecsléseket és előrejelzéseket eredményez, amelyeket sokkal kevésbé torzítanak az izolált sokkok vagy adathibák, mint a standard ARIMA esetében.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ compare
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ compare
- SARIMA modellÖkonometria↔ compare
- Állapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →