DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)
A DCC-GARCH modellt, melyet Engle (2002) vezetett be, a Гауссово GARCH bővíti ki, hogy megragadja a több pénzügyi idősor közötti időben változó korrelációkat. Ez lebontja a többváltozós feltételes kovariancia-mátrixot egyedi volatilitási folyamatokra és egy dinamikus korrelációs mátrixra, lehetővé téve a korrelációk időbeli ingadozását, miközben számításilag kezelhető marad, még sok sorozat esetén is.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+12 további
Források
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/dcc-garch-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ összehasonlítás
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →