White-teszt heteroszkedaszticitásra
A Halbert White által 1980-ban bevezetett White-teszt a heteroszkedaszticitás általános vizsgálatára szolgál, anélkül, hogy feltételezéseket tenne annak funkcionális formájáról. A teszt során a négyzetes OLS reziduumokat regresszálják a regresszorokra, azok négyzeteire és kereszttermékeire, így képes felismerni az ezekhez a tagokhoz kapcsolódó heteroszkedaszticitást. Ugyanez az 1980-as tanulmány vezette be a heteroszkedaszticitás-konzisztens („White”) standard hibákat, amelyek a standard orvoslási módszert jelentik, ha a teszt elutasítja a nullhipotézist.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan teszt a heteroszkedaszticitásraÖkonometria↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Súlyozott legkisebb négyzetek (WLS)Statisztika↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →