Regression model

White-teszt heteroszkedaszticitásra

A Halbert White által 1980-ban bevezetett White-teszt a heteroszkedaszticitás általános vizsgálatára szolgál, anélkül, hogy feltételezéseket tenne annak funkcionális formájáról. A teszt során a négyzetes OLS reziduumokat regresszálják a regresszorokra, azok négyzeteire és kereszttermékeire, így képes felismerni az ezekhez a tagokhoz kapcsolódó heteroszkedaszticitást. Ugyanez az 1980-as tanulmány vezette be a heteroszkedaszticitás-konzisztens („White”) standard hibákat, amelyek a standard orvoslási módszert jelentik, ha a teszt elutasítja a nullhipotézist.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Források

  1. White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/white-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Hivatkozik rá

ScholarGateWhite Test (White Test for Heteroskedasticity). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/white-test · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026