Ljung-Box Q teszt az autokorrelációra
A Ljung-Box Q teszt egy diagnosztikai portmanteau teszt, amelyet Ljung és Box (1978) javasolt annak felmérésére, hogy egy idősori reziduumszekvencia autokorrelációinak egy csoportja együttesen nulla-e. Széles körben használják illesztett idősori modellek – különösen ARIMA modellek – megfelelőségének értékelésére, tesztelve, hogy a fennmaradó reziduumok mutatnak-e bármilyen szisztematikus mintázatot. A teszt alkalmazható az ökonometriában, a pénzügyekben és bármely olyan területen, amely időbeli adatelemzésre támaszkodik.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/ljung-box-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Breusch-Godfrey LM-próba soros korrelációraÖkonometria↔ összehasonlítás
- Durbin-Watson-teszt az autokorreláció kimutatásáraÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →