Fourier EGARCH: Volatilitásmodellezés sima strukturális törésekkel
A Fourier EGARCH kiterjeszti Nelson (1991) exponenciális GARCH modelljét azáltal, hogy Fourier trigonometrikus tagokat ágyaz be a feltételes variancia egyenletébe, hogy megragadja a feltétel nélküli varianciaszint sima, fokozatos eltolódásait az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a modell számára, hogy kezelje a volatilitás strukturális töréseit anélkül, hogy előzetes ismeretekre lenne szükség azok időzítéséről vagy számáról.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ compare
- A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellÖkonometria↔ compare
- GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →