Nonlineáris ARDL (NARDL) modell
A lineáris ARDL határ-tesztelési keretrendszerét kiterjesztő NARDL (Nonlinear ARDL) modell lehetővé teszi aszimmetrikus hosszú és rövid távú kapcsolatok feltárását. A magyarázó változó kumulatív pozitív és negatív részösszegekre történő felbontásával teszteli, hogy egy változó növekedése és csökkenése eltérő hatást gyakorol-e a kimenetelre – ez a tulajdonság különösen releváns a pénzügyi és energia-közgazdaságtanban, ahol a pozitív és negatív sokkok ritkán egyenlítik ki egymást szimmetrikusan.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+15 további
Források
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-ardl
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARDL Határvizsgálat (Pesaran Határvizsgálat)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Engle-Granger cointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →