Driscoll-Kraay standardhibák
A Driscoll-Kraay standardhibák nem-parametrikus, heteroszkedaszticitásra és autokorrelációra robusztus (HAC) kovariancia-becslőt biztosítanak kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan paneladatokhoz. Az 1998-ban Driscoll és Kraay által bevezetett módszer korrigálja a következtetéseket, ha a reziduálisok keresztmetszeti függőséget, soros autokorrelációt és heteroszkedaszticitást mutatnak egyszerre – olyan problémákat, amelyek gyakoriak a makrogazdasági és nemzetközi pénzügyi panelekben, ahol az egységek, mint például országok vagy iparágak, közös sokkokat osztanak meg.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/driscoll-kraay-se
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Newey-West HAC standard errorokÖkonometria↔ összehasonlítás
- Pesaran CD Teszt: Keresztmetszeti függőség diagnosztikai eljárás paneladatokhozÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →