Fourier Johansen kointegrációs teszt
A Fourier Johansen kointegrációs teszt kiterjeszti a klasszikus Johansen nyomkövetési és maximális sajátérték teszteket azáltal, hogy alacsony frekvenciájú Fourier-tagokat ágyaz be a VECM determinisztikus komponensébe. Ez lehetővé teszi a teszt érvényességét olyan esetekben, amikor a kointegrációs kapcsolatok fokozatos, sima rezsimváltásokat tapasztalnak, amelyeket a standard Johansen kritikus értékek nem tudnak kezelni.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Engle-Granger cointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier ADF egységgyöktesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier Engle-Granger cointegrationÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális törés Johansen-féle kointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →