Időben Változó Paraméterű ARIMA Modell (TVP-ARIMA)
Az időben változó paraméterű ARIMA modell a klasszikus ARIMA keretrendszert bővíti ki azáltal, hogy lehetővé teszi az autoregresszív és mozgóátlag együtthatók időbeli változását a rögzített értékek helyett. Állapot-térbeli alakban megfogalmazva és a Kalman-szűrőn keresztül becsülve, olyan gazdasági és pénzügyi idősorokhoz tervezték, amelyek dinamikus szerkezete strukturális törésekre, politikai változásokra vagy rezsimváltásokra reagálva módosul.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Kalman-szűrőBayes-statisztika↔ összehasonlítás
- Állapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →