BEKK-GARCH: Multivariáns kondicionális volatilitás modellezése
Az Engle és Kroner (1995) által javasolt BEKK-GARCH egy multivariáns GARCH specifikáció, amely egy pénzügyi hozamsorozat-rendszer időben változó kondicionális kovariancia-mátrixát modellezi. A Baba, Engle, Kraft és Kroner nevéből képzett rövidítésű modell a volatilitási átterjedés és a dinamikus korrelációk kvantifikálásának domináns keretrendszere több eszköz vagy piac egyidejű vizsgálatára, amelyet az 1990-es évek közepe óta széles körben alkalmaznak pénzügyi közgazdászok és kockázatkezelők.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/bekk-garch
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- DCC-GARCHPénzügy↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektor Autoregressziós (VAR) ModellÖkonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →