Mozgóátlag (MA) modell
A q-adrendű mozgóátlag modell – jelölése MA(q) – az idősor aktuális értékét a jelenlegi és múltbeli véletlen sokkok (innovációk) lineáris kombinációjaként fejezi ki. Az AR modell, amely a sorozat saját késleltetett értékeit használja, ellentétben az MA modell a késleltetett hibatagokat használja, így jól alkalmazható a q perióduson át fennálló, rövid távú zavarok megragadására.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ compare
- ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Ökonometria↔ compare
- Autoregresszív modell (AR)Ökonometria↔ compare
- SARIMA modellÖkonometria↔ compare
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →