Vektorhibakorrekciós modell (VECM)
A vektorhibakorrekciós modell (VECM) a vektorautoregressziós (VAR) keretrendszert olyan változórendszerekre terjeszti ki, amelyek egynél több hosszú távú egyensúlyi kapcsolatot osztanak meg. Egyszerre modellezi a rövid távú dinamikát és azt a sebességet, amellyel az egyes változók egy sokk után visszazárkóznak az egyensúly felé, így ez a standard eszköz a kointegrált multivariáns idősorok elemzésére.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
Források
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ compare
- Engle-Granger cointegrációs tesztÖkonometria↔ compare
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ compare
- Strukturális Vektor Autoregresszió (SVAR)Ökonometria↔ compare
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →