Dumitrescu-Hurlin panel Granger-kauzalitási teszt
A Dumitrescu-Hurlin (DH) teszt, amelyet Elena-Ivona Dumitrescu és Christophe Hurlin publikált 2012-ben az Economic Modelling folyóiratban, a Granger-kauzalitás hiányát vizsgálja heterogén paneladatokon. A standard panelkauzalitási megközelítésektől eltérően lehetővé teszi, hogy minden keresztmetszeti egységnek saját, eltérő kauzális kapcsolata legyen, így különösen alkalmas országok, vállalatok vagy régiók makropaneljeihez, ahol homogenitás nem feltételezhető.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Granger CausalityÖkonometria↔ összehasonlítás
- Kónya Bootstrap Panel Granger KauzalitásÖkonometria↔ összehasonlítás
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →