GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)
A GJR-GARCH a GARCH feltételes volatilitás modell egy variánsa, amely egy indikátorváltozó segítségével ragadja meg a negatív sokkok volatilitásra gyakorolt aszimmetrikus hatását. Glosten, Jagannathan és Runkle (1993) vezették be, egy szorosan kapcsolódó küszöbformulációval Zakoian (1994) által.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+1 további
Források
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/gjr-garch
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ összehasonlítás
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- TBATSÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →