Regression modelEconometrics / time series

ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)

Az ARIMA(p,d,q) modell az egyszemélyes idősorok előrejelzésének standard munkaeszköze. Ötvözi az autoregresszív tagokat (múltbeli értékek), a stacionaritást előidéző differenciálást, és a mozgóátlagos tagokat (múltbeli sokkokat) egy egységes lineáris keretrendszerben. A Box és Jenkins (1970) által kifejlesztett modell továbbra is az egyik legszélesebb körben alkalmazott modell az ekonometriában és az alkalmazott statisztikában.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARMA-modell (Autoregress…Az augmentált Dickey-Ful…Autoregresszív modell (A…Mozgóátlag (MA) modell SARIMA modell Vektorautoregresszió (VA…ARCH modell (Autoregress…Bayes-féle ARIMA modell Bayes-féle ARMA modell Bayes-féle mozgóátlag (M…

+33 more

Források

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Ökonometria↔ compare
Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök tesztÖkonometria↔ compare
Autoregresszív modell (AR)Ökonometria↔ compare
Mozgóátlag (MA) modellÖkonometria↔ compare
SARIMA modellÖkonometria↔ compare
Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ compare

Compare side by side →

Hivatkozik rá

ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök teszt Autoregresszív modell (AR)Bayes-féle ARIMA modell Bayes-féle ARMA modell Bayes-féle mozgóátlag (MA) modell Bayes-féle SARIMA modell EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Engle-Granger cointegrációs teszt Fourier AR modell Fourier ARIMA modell Fourier ARMA modell Fourier mozgóátlag (Fourier MA) modell Fourier SARIMA modell Granger-kauzalitási teszt Mozgóátlag (MA) modell Nemlineáris Autoregresszív (NAR) modell Nemlineáris ARIMA modell Nemlineáris GARCH modell Nemlineáris SARIMA modell Panel ARIMA modell Panel SARIMA modell Phillips-Perron egységgyök teszt Robuszt Autoregresszív Modell Robusztus ARIMA modell Robusztus ARMA modell Robuszt Mozaikátlag (MA) Modell Robuszt SARIMA modell SARIMA modell Strukturális töréses ARIMA modell Strukturális törés MA modell Strukturális törés NARDL Strukturális töréspont OLS Strukturális töréspontú SARIMA modell TGARCH modell (küszöb GARCH)Időtartam-változó Autoregresszív Modell (TVP-AR)Időben Változó Paraméterű ARIMA Modell (TVP-ARIMA)Időben változó paraméterű SARIMA modell (TVP-SARIMA)Toda-Yamamoto kauzalitási teszt Vektorautoregresszió (VAR)Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálat

Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →

A teljes módszer elolvasása

Method map

Források

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

Kapcsolódó módszerek

Which method?

Hivatkozik rá