Fourier Granger-kauzalitási teszt
A Fourier Granger-kauzalitási teszt a klasszikus Granger-kauzalitási keretrendszert bővíti ki azáltal, hogy alacsony frekvenciájú Fourier-tagokat épít be a VAR-egyenletbe, lehetővé téve, hogy a kauzális kapcsolat fokozatosan változzon az időben anélkül, hogy a kutatónak előre meg kellene határoznia a strukturális törések számát vagy helyét.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+1 további
Források
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-granger-causality
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Fourier ADF egységgyöktesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier ARDL határvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális törés Granger-kauzalitásÖkonometria↔ összehasonlítás
- Toda-Yamamoto kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →