Simulált Áttérés Autoregresszív (STAR) Modell
A Simulált Áttérés Autoregresszív (STAR) modell egy nemlineáris idősor-modell, amelyet Teräsvirta 1994-es keretrendszerében fejlesztettek ki, és amely lehetővé teszi a dinamika zökkenőmentes, nem pedig hirtelen átmenetét két rezsim között. A logisztikus változat (LSTAR) az aszimmetrikus üzleti ciklusokat, az exponenciális változat (ESTAR) pedig a vásárlóerő-paritás eltéréseit ragadja meg.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Törtrészesített ARMA modellÖkonometria↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Panel Vektor Autoregresszió (Panel VAR)Ökonometria↔ compare
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →