Az időben változó paraméterű ARCH modell (TVP-ARCH)
Az időben változó paraméterű ARCH (TVP-ARCH) modell az ARCH klasszikus keretrendszerét bővíti ki azáltal, hogy lehetővé teszi mind a feltételes átlag együtthatók, mind az ARCH szórás paraméterek időbeli sodródását véletlen bolyongás vagy állapot-térbeli folyamat szerint. Ez lehetővé teszi a volatilitási dinamika szerkezeti eltolódásainak rögzítését anélkül, hogy rögzített paraméterrendszert írnánk elő.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ összehasonlítás
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Kalman-szűrőBayes-statisztika↔ összehasonlítás
- Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)Pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →