Panel EGARCH – Exponenciális GARCH paneladatokra
A Panel EGARCH Nelson (1991) exponenciális GARCH modelljét terjeszti ki panelkörnyezetre, lehetővé téve a feltételes variancia aszimmetrikus időbeli alakulását minden keresztmetszeti egységre. A logaritmikus specifikáció paraméterkorlátozások nélkül biztosítja a nemnegatív varianciát, és az aszimmetria tag megkülönbözteti, hogy a negatív sokkok jobban erősítik-e a volatilitást, mint az azonos nagyságú pozitív sokkok.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-egarch
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Panel DCC-GARCH modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel GARCH modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel TGARCH (Threshold GARCH paneladatokhoz)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →