Nemlineáris Johansen-féle kointegrációs teszt
A nemlineáris Johansen-féle kointegráció a klasszikus Johansen-keretrendszer kiterjesztése az integrált idősorok közötti hosszú távú egyensúlyi kapcsolatok kimutatására, amikor az illeszkedési folyamat nemlineáris. Rangsor alapú transzformációk használatával a megközelítés kointegrációt tesztel anélkül, hogy lineáris hiba-korrekciós mechanizmust feltételezne, így alkalmas aszimmetrikus vagy küszöbérték-dinamikával jellemezhető gazdasági kapcsolatokra.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellPénzügy↔ összehasonlítás
- Nonlineáris ARDL (NARDL) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →