Strukturális törés Toda-Yamamoto kauzalitási teszt
A strukturális törést figyelembe vevő Toda-Yamamoto kauzalitási teszt a standard Toda-Yamamoto módosított Wald (MWALD) eljárást bővíti ki, hogy egy vagy több strukturális törést tudjon kezelni az idősorokban. A törési dátumok előzetes azonosításával, majd dimi-változók beillesztésével a kibővített VAR-ba, a teszt érvényes aszimptotikus khi-négyzet eloszlását megőrzi a változók integrációs vagy kointegrációs rendjétől függetlenül, még rezsimváltások jelenléte esetén is.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális törés Granger-kauzalitásÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális töréspontú Vektorautoregressziós modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Toda-Yamamoto kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →