ScholarGate
Asszisztens
Regression modelEconometrics / time series

Fourier Phillips-Perron (Fourier PP) egységgyök-teszt

A Fourier PP egységgyök-teszt a klasszikus Phillips-Perron teszt kiterjesztése azáltal, hogy alacsony frekvenciájú Fourier-tagokat épít be a determinisztikus komponensbe, lehetővé téve a teszt számára, hogy ismeretlen számú, sima, fokozatos szerkezeti törést vegyen figyelembe a szintben vagy trendben anélkül, hogy azok időzítését vagy alakját előre meg kellene határozni.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDiák letöltése

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026